Четыре популярных метода прогнозирования денежных средств по временным рядам
Одной из областей, которая постоянно находится в центре внимания для улучшения, является прогнозирование денежных средств, хотя это и является важным для бизнеса видом деятельности, исторически оно отнимало много времени и было неточным.
Из-за огромного потенциала для улучшения точности и эффективности прогнозирования денежных потоков финансовые директора и казначеи наращивают инвестиции в новые технологии и нанимают талантливых специалистов в новых дисциплинах, таких как анализ данных, прогнозирование с использованием машинного обучения и нейронных сетей.
В то время как новые технологии и расширенные аналитические возможности в области данных потенциально, способны изменить способы прогнозирования денежных средств казначейскими и финансовыми командами, лежащие в их основе методы прогнозирования часто все еще строятся на традиционных статистических моделях.
Большинство прогнозов в отношении денежных средств создаются на основе будущего «временного ряда», который имеет близкое сходство с историческими временными рядами. Прогнозы временных рядов создаются путем фиксации паттернов в исторических данных и экстраполяции этих паттернов в будущее. Существует широкий спектр методов прогнозирования временных рядов, которые предприятия используют сегодня.
Некоторые из наиболее широко используемых статистических методов прогнозирования:
Метод 1 — Наивный прогноз
Наивный прогноз движения денежных средств — это такой прогноз, в котором в качестве прогнозирования на предстоящий период просто используются фактические данные о движении денежных средств за предыдущий период.
Наивные прогнозы, или опрокидывание исторических данных, часто используются в качестве отправной точки для прогноза, который затем корректируется с учетом изменений в основополагающих основах бизнеса, таких как рост или сезонность.
Некорректированные прогнозы (Naive) часто используются для сравнения с прогнозами денежной массы для бизнеса, которые были созданы с использованием различных методик, таких как прямое или косвенное прогнозирование.
Метод 2 — Простое средне-скользящее прогнозирование
Простой средне-скользящий прогноз денежных средств добавляет движение денежных средств или позиции денежных средств, например чистый приток денежных средств от закрывающихся остатков денежных средств, в определенные моменты времени за определенный период и делит сумму всех чисел на количество моментов времени.
Метод среднего-скользящего может быть полезен для прогнозирования тенденций. Длительность и гранулярность прогноза определит, сколько точек во времени должно быть использовано для прогнозирования. Например, 30-дневная простая скользящая средняя будет эффективна для прогнозирования тенденции на 30 — 90 дней в будущем.
Метод 3 — Экспоненциальное сглаживание
Экспоненциальное сглаживание может быть использовано для создания прогноза движения денежных средств в тех случаях, когда ближайшее прошлое является более индикативным для будущего, чем отдаленное прошлое. Этот метод применяет понижающие веса к точкам данных с течением времени.
Этот метод прогнозирования особенно полезен для создания краткосрочных прогнозов движения денежных средств в связи с дополнительным весом, который он применяет к недавнему прошлому. Он особенно полезен и эффективен, когда фактические данные о денежных потоках регулярно обновляются.
Метод 4 — Box Jenkins
Метод прогнозирования денежных потоков Box Jenkins применяет авторегрессионные скользящие средние (ARMA) и авторегрессионные интегрированные модели скользящих средних (ARIMA) для нахождения наилучшего соответствия набору данных по историческим денежным потокам.
Эти модели определяют закономерности во времени (автокорреляции) и поэтому более подходят для долгосрочного прогнозирования с использованием стабильных наборов исторических данных.
Прогнозирование играет ключевую роль в долгосрочном бизнес-планировании. Точный анализ тенденций имеет жизненно важное значение для управления ростом организации и, в конечном счете, для обеспечения ее успеха. Тем не менее, необходимо предпринять необходимые шаги для пересмотра прогнозов, прежде чем составлять план продаж и маркетинговые планы. Правильный и точный прогноз валютных курсов сделает Ваш бизнес более прибыльным и проложит путь к успешной организации. В двух словах, прогнозирование похоже на волшебный хрустальный шар, который может видеть будущее, когда ему задают вопросы о правах и используют правильные методы для решения всех проблем вашего бизнеса.