Теория хаоса: почему технический анализ не всегда работает на рынке?
Хаос и реальность финансовых рынков
Сегодня поговорим о теории хаоса и ее значении в трейдинге. Она поможет объяснить, почему технический анализ далеко не всегда оказывается эффективным инструментом. В этот раз мы не будем углубляться в детали трейдинга, а сфокусируемся именно на принципах хаоса.
Откуда взялась теория хаоса?
Наверняка вы слышали о знаменитой научной задаче — проблеме трёх тел. Именно изучение этой проблемы положило начало теории хаоса. Французский математик Анри Пуанкаре анализировал, как ведут себя космические объекты в гравитационном взаимодействии, и заметил странную особенность. С двумя телами все просто — их поведение точно описывается математическими формулами, позволяющими с точностью прогнозировать положение объектов в любой заданный момент времени. Однако когда появляется третье тело, формулы становятся бесполезными. Движение системы приобретает сложный и непредсказуемый характер, хотя и подчиняется определенным закономерностям. Но проблема в том, что понять, работают ли эти закономерности в конкретном случае, практически нереально.
Погода и первые шаги в прогнозировании хаоса
В 1961 году метеоролог Эдвард Лоренц проводил эксперименты по прогнозированию погоды. Пытаясь ускорить расчеты на слабом оборудовании, он применял округленные значения промежуточных результатов вместо точных исходных данных. Результат шокировал ученого: даже крошечная разница — всего в тысячные доли — приводила к кардинально другим прогнозам погоды. В итоге Лоренц сделал важнейшее открытие: точный долгосрочный прогноз погоды невозможен из-за чувствительности системы к малейшим неточностям. Другим важным исследователем стал математик Бенуа Мандельброт, первым применивший принципы теории хаоса к финансовым рынкам. Изучая динамику цен на рынке хлопка, он выявил аномальные колебания, которые проявлялись на графиках на разных масштабах одинаково неожиданно. В итоге Мандельброт пришел к фундаментальному заключению — ошибки в прогнозах неизбежны, и учитывать их нужно заранее, а не игнорировать. Ценовые графики финансовых инструментов — это типичный пример хаотичной системы. Она не случайна, ведь иначе любые прогнозы были бы абсолютно невозможны. В то же время она не является и линейной, иначе прогнозы работали бы идеально. Графики рынка обладают признаками хаотичности: Самые важные и полезные выводы из теории хаоса для трейдеров можно сформулировать так: Понимание этих базовых моментов — вот что действительно отличает профессионального трейдера от обычного игрока на рынке, надеющегося исключительно на удачу. Важную роль играет и выбор брокера, проверенного временем, такого как AMarkets. Ведь надежный брокер помогает трейдеру на всех этапах торговли. Кроме того, AMarkets предоставляет приятный welcome-бонус — достаточно лишь зарегистрироваться прямо сейчас.
Хаос в финансах
Почему трейдеры сталкиваются с хаосом?
Какие выводы должен сделать трейдер?